Alfa Risk Day

Локация: гибридный график — 2–3 дня в офисе и возможность работать удалённо; офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Компания

Альфа-Банк — крупный независимый частный банк России с корпоративными и розничными клиентами.

Что делать

• Валидировать риск-стратегии розничного бизнеса, проверять бизнес-логику и выполнять математический анализ.
• Мониторить отклонения, влияющие на кредитный портфель, и готовить рекомендации по улучшению.
• Проводить ситуативную аналитику данных, оценивать влияние моделей и прогнозировать риск-метрики.
• Мониторить тренды кредитного портфеля и контролировать его доходность и качество.
• Дорабатывать кредитную политику и поддерживать риск-стратегию совместно с риск-технологами и аналитиками.
• Разрабатывать методики валидации и требования к автоматизации риск-процессов.

Требования

• Высшее экономическое, математическое, техническое, статистическое или связанное с анализом данных образование.
• Опыт в финансах, консалтинге или кредитных рисках: от 1 года для аналитического направления, от 2 лет в портфельных или кредитных рисках малого и среднего бизнеса либо от 3 лет в розничных кредитных рисках.
• Уверенное владение SQL и Python; для портфельного менеджмента также подойдут навыки работы с VBA.
• Знание математической статистики, эконометрики, риск-метрик PD, LGD, Default Rate, Take Rate, AR и NCL.
• Опыт разработки, калибровки, внедрения и мониторинга скоринговых или прогнозных моделей.
• Понимание банковских продуктов, технологий, проектов ПВР/МСФО и требований 845-П и 7005-У.

Культура и преимущества

• Работа в крупной команде экспертов по кредитным рискам.
• Возможность напрямую влиять на бизнес-показатели и решения банка.
• Стабильный работодатель и гибридный график.
• Современные офисы со спортзалом и зонами отдыха.

Процесс найма

• Резюме рассматривается после отклика на вакансии Альфа-Банка на платформе Getmatch.
• Процесс включает два этапа интервью; короткое задание проводится опционально.