Middle/Senior Data Scientist (Управление Модельных Рисков)

Локация: Москва, офис, недалеко от станции метро Кутузовская.

Зарплата: 250 000–350 000 ₽ в месяц на руки.

Компания

Сбер — крупная финансовая организация с направлением управления модельными рисками, контролирующим AI/ML-модели, применяемые в бизнес-процессах, оценке рисков и ценообразовании финансовых инструментов.

Что делать

• Оценивать качество ClassicML-моделей, работающих на финансовых рынках, включая торговые алгоритмы.
• Проводить независимую оценку прайсинговых моделей финансовых инструментов и риск-моделей, включая VaR, CVA и PFE.
• Создавать инструменты автоматизированного и автономного управления модельным риском.
• Контролировать качество моделей и агентов, используемых для оценки рисков и ценообразования финансовых инструментов.

Требования

• Знание теории вероятностей, математической статистики и случайных процессов.
• Опыт разработки или валидации ClassicML-моделей.
• Уверенное программирование на Python и опыт разработки структурированного, поддерживаемого кода.
• Знание базовых принципов построения моделей прайсинга производных финансовых инструментов.

Хорошо, если есть

• Опыт работы с количественными моделями в финансах или смежных областях.
• Участие в летних школах или курсах Vega, ЦМФ.

Культура и преимущества

• Современный офис и ежегодный пересмотр зарплаты.
• Годовая премия, корпоративный спортзал и зоны отдыха.
• Более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития.
• Расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа.
• Льготный дисконт по ипотечному кредиту, подписка Прайм с возможностью совместного использования и вознаграждение за рекомендации.