Руководитель направления моделирования (кредитные риски)

Локация: Москва, улица Большая Полянка, 47с1. Работа на месте работодателя, график 9:00–18:00, 5/2.

Компания

Металлинвестбанк.

Что делать

• Организовывать работу направления регуляторного моделирования кредитного риска, ставить задачи и контролировать сроки и качество.
• Разрабатывать, поддерживать, калибровать и валидировать модели кредитного риска, включая рейтинговые, скоринговые модели и рейтинговую карту.
• Разрабатывать и поддерживать модели IFRS 9 по параметрам PD, LGD и EAD, рассчитывать ожидаемые кредитные потери с учетом прогнозной информации и макроэкономических сценариев.
• Прогнозировать влияние риск-параметров и изменений моделей на капитал, активы, взвешенные по риску, резервы и ожидаемые потери.
• Участвовать в риск-ориентированном ценообразовании кредитных продуктов и внедрении риск-параметров в процессы банка.
• Взаимодействовать с Банком России, внутренним контролем и аудиторами, разрабатывать документацию и обучать пользователей.

Требования

• Знание статистических методов и методов машинного обучения для скоринга и рейтингования: логистическая регрессия, WoE/IV, деревья решений, градиентный бустинг.
• Знание методов калибровки и валидации моделей, включая Gini, оценку стабильности и бэк-тестирование.
• Знание IFRS 9 в части моделирования ожидаемых кредитных убытков: стадии, PD/LGD/EAD, прогнозная информация и макроэкономические сценарии.
• Понимание требований Банка России к оценке кредитного риска и формированию резервов, а также влияния риск-параметров на капитал, активы и взвешенные по риску активы.
• Понимание принципов риск-ориентированного ценообразования кредитных продуктов.
• Опыт документирования моделей, разработки методик и обучения пользователей.
• Уверенный уровень Python или R и SQL; продвинутый уровень MS Excel; знание MS Word и MS PowerPoint.
• Аналитическое мышление, самостоятельность и умение объяснять результаты моделей бизнес-подразделениям.
• Работа в банке должна быть основным местом работы в соответствии с требованием Положения о Дирекции рисков.

Хорошо, если есть

• Знание SAS и Git.

Культура и преимущества

• Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
• Удобный офис в шаговой доступности от метро.
• Полная занятость с рабочей неделей 5/2.