Data Scientist (Credit Risk)

TL;DR

Data Scientist (Credit Risk): Разработка и внедрение моделей кредитного риска (PD, EAD, LGD) для корпоративного портфеля с акцентом на математическую статистику и эконометрику. Фокус на соблюдении регуляторных требований Банка России и Базельских стандартов, а также на методологической поддержке банковских подразделений.

Компания

HeadHunter — ведущая российская технологическая компания, развивающая экосистему сервисов для поиска работы и найма персонала.

Что делать

• Разрабатывать модели компонентов кредитного риска (PD, EAD, LGD) для корпоративных клиентов.
• Создавать модели стресс-тестирования корпоративного портфеля.
• Проводить мониторинг и совершенствование существующих моделей.
• Подготавливать отчетность и актуализировать методологическую документацию.
• Согласовывать методологию с профильными подразделениями Банка.
• Оказывать методологическую поддержку внутренним командам.

Требования

• Опыт разработки или валидации моделей PD, LGD или EAD.
• Отличное знание теории вероятностей, математической статистики и эконометрики.
• Знание нормативных документов Банка России (в т.ч. 845-П) и стандартов Базельского комитета.
• Английский язык: уровень не ниже Intermediate (B1).
• Опыт работы с Python и MS SQL.
• Опыт ведения проектной работы.

Хорошо, если есть

• Знание финансового и инвестиционного анализа, бухгалтерского учета и МСФО.
• Опыт работы в консалтинге.
• Опыт работы в ОС Astra Linux.

Культура и преимущества

• Официальное трудоустройство по ТК РФ.
• Комбинированный формат работы (офис + дистанционно).
• Конкурентная заработная плата с квартальными и годовыми премиями.
• «Кафетерий льгот»: ДМС для всей семьи, компенсация спорта и отдыха.
• Программы профессионального обучения в корпоративном Университете.
• Дополнительные выплаты к отпуску, больничному и при значимых жизненных событиях.