Quantitative Analyst / Algo Trader

⚡️⚡️Новая вакансия!!⚡️⚡️

Quantitative Analyst / Algo Trader 

Финансовая компания

Ждем Ваше CV на Показать контакты  или по Показать контакты

О роли:
Мы ищем кванта, который возьмёт на себя количественный блок целиком: от торговых алгоритмов на российском и зарубежных рынках до библиотеки моделей оценки ПФИ и структурных продуктов.
Роль совмещает research и production. Вы не просто исследуете идею — вы доводите её до боевого контура, отвечаете за её результат и за инфраструктуру, в которой она живёт.

Обязанности:
Стратегии и алго-инфраструктура
- Развитие алго-инфраструктуры: бэктест-фреймворк, исполнение, мониторинг, риск-лимиты, хранение и обработка рыночных данных
- Разработка и запуск новых стратегий в продакшене, адаптация под реальные рыночные условия и ликвидность
- Работа с execution, стаканом и рыночной микроструктурой: контроль слиппеджа, комиссий, latency, качества заливки
- Анализ производительности портфеля стратегий: PnL-атрибуция, риск-метрики, деградация сигнала, оценка capacity

Рынки:
- Российский рынок: MOEX (срочный, фондовый, валютный)
- Зарубежные площадки: CME/CBOT, Eurex и др.
Криптобиржи (CEX) — как отдельный контур

Модели и деривативы
- Расширение библиотеки моделей оценки ПФИ и структурных продуктов: ванильные и экзотические опционы, барьерные структуры, автоколлы (phoenix, worst-of)
- Построение и калибровка поверхностей волатильности; Monte Carlo, PDE, деревья; расчёт греков и сценарный анализ
- Независимая переоценка позиций, валидация расчётов, методология расчёта индексов и корзин
- Подготовка риск-отчётов, участие в согласовании продуктовой документации

Координация и процессы
- Постановка задач IT: формирование требований к автоматизации, приоритизация, приёмка результата
- Взаимодействие с трейдингом, бэк-офисом и риск-менеджментом; контроль корректности static data и расчётов
- Взаимодействие с инфраструктурой рынка (биржи, брокеры, депозитарии) в части данных, котировок и сверок

Требования:
- Высшее образование: математика, физика, CS, эконометрика или смежное
- От 3 лет в quant research, algo trading или на деривативном деске
- Python на продакшн-уровне (numpy, pandas, scipy),
- Понимание ценообразования деривативов: Black-Scholes, локальная и стохастическая волатильность, численные методы, греки, хеджирование
- Практический опыт с рыночными данными: тиковые данные, order book, очистка, хранение, ресемплинг
- Опыт доведения стратегии до продакшена — от идеи до боевого счёта, а не только research в ноутбуке
- Понимание микроструктуры и механики исполнения

Будет плюсом:
- Собственная стратегия / бот / система, которая уже торговала и приносила прибыль (готовность обсуждать трек-рекорд)
C++ / Rust, опыт работы с низколатентным контуром, colocation.
- Hands-on опыт с криптобиржами и биржевыми API
- Знание законодательства рынка ценных бумаг и валютного законодательства, требований к отчётности (в т.ч. репозитарий)
- Опыт сопровождения выпусков структурных облигаций и сделок с ПФИ

Условия:
- Капитал под масштабирование стратегий, доказавших себя.
- Инфраструктура: низкие комиссии, прямые подключения, скорость, colocation.
- Команда инженеров и квантов, а не работа в одиночку.
- Короткий путь от идеи до продакшена — решения принимаются быстро
- Гибридный формат работы
- Рабочий день с 10:00 до 19:00
- Современный офис в центре Москвы
- ДМС