Вакансия из Telegram канала - Мэтч & Сопровод
Покажет вашу совместимость и напишет письмо
Описание вакансии
Quantitative Analyst / Algo Trader, Recruitment Boutique S.M.Art
Quantitative Analyst / Algo Trader Финансовая компания О роли Мы ищем кванта, который возьмёт на себя количественный блок целиком: от торговых алгоритмов на российском и зарубежных рынках до библиотеки моделей оценки ПФИ и структурных продуктов.
Роль совмещает research и production. Вы не просто исследуете идею — вы доводите её до боевого контура, отвечаете за её результат и за инфраструктуру, в которой она живёт. Обязанности:
Стратегии и алго-инфраструктура
Развитие алго-инфраструктуры: бэктест-фреймворк, исполнение, мониторинг, риск-лимиты, хранение и обработка рыночных данных
Разработка и запуск новых стратегий в продакшене, адаптация под реальные рыночные условия и ликвидность
Работа с execution, стаканом и рыночной микроструктурой: контроль слиппеджа, комиссий, latency, качества заливки
Анализ производительности портфеля стратегий: PnL-атрибуция, риск-метрики, деградация сигнала, оценка capacity Рынки
Российский рынок: MOEX (срочный, фондовый, валютный)
Зарубежные площадки: CME/CBOT, Eurex и др.
Криптобиржи (CEX) — как отдельный контур Модели и деривативы
Расширение библиотеки моделей оценки ПФИ и структурных продуктов: ванильные и экзотические опционы, барьерные структуры, автоколлы (phoenix, worst-of)
Построение и калибровка поверхностей волатильности; Monte Carlo, PDE, деревья; расчёт греков и сценарный анализ
Независимая переоценка позиций, валидация расчётов, методология расчёта индексов и корзин
Подготовка риск-отчётов, участие в согласовании продуктовой документации Координация и процессы
Постановка задач IT: формирование требований к автоматизации, приоритизация, приёмка результата
Взаимодействие с трейдингом, бэк-офисом и риск-менеджментом; контроль корректности static data и расчётов
Взаимодействие с инфраструктурой рынка (биржи, брокеры, депозитарии) в части данных, котировок и сверок
Requirements
Требования
Высшее образование: математика, физика, CS, эконометрика или смежное
От 3 лет в quant research, algo trading или на деривативном деске
Python на продакшн-уровне (numpy, pandas, scipy),
Понимание ценообразования деривативов: Black-Scholes, локальная и стохастическая волатильность, численные методы, греки, хеджирование
Практический опыт с рыночными данными: тиковые данные, order book, очистка, хранение, ресемплинг
Опыт доведения стратегии до продакшена — от идеи до боевого счёта, а не только research в ноутбуке
Понимание микроструктуры и механики исполнения Будет плюсом
Собственная стратегия / бот / система, которая уже торговала и приносила прибыль (готовность обсуждать трек-рекорд)
C++ / Rust, опыт работы с низколатентным контуром, colocation
Hands-on опыт с криптобиржами и биржевыми API
Знание законодательства рынка ценных бумаг и валютного законодательства, требований к отчётности (в т.ч. репозитарий)
Опыт сопровождения выпусков структурных облигаций и сделок с ПФИ
Conditions
Условия
Капитал под масштабирование стратегий, доказавших себя
Инфраструктура: низкие комиссии, прямые подключения, скорость, colocation
Команда инженеров и квантов, а не работа в одиночку
Короткий путь от идеи до продакшена — решения принимаются быстро
Гибридный формат работы
Рабочий день с 10:00 до 19:00
Современный офис в центре Москвы
ДМС после прохождения испытательного срока View more Job type | Full-time
---|---
Experience level | Senior
Location | Moscow (Москва), Russia (Россия)
Arrangement | Hybrid
Apply Ask a question Share vacancy Published: 25/08/2026
Будьте осторожны: если работодатель просит войти в их систему, используя iCloud/Google, прислать код/пароль, запустить код/ПО, не делайте этого - это мошенники. Обязательно жмите "Пожаловаться" или пишите в поддержку. Подробнее в гайде →
Текст вакансии взят без изменений