Руководитель направления по ALM-рискам

Руководитель направления по ALM-рискам, Т-Технологии

Чем предстоит заниматься

• Координировать команду экспертов и аналитиков, распределять задачи и обеспечивать качество аналитики.
• Развивать систему лимитов, риск-метрик, стресс-тестирования и управленческой отчетности.
• Развивать методологию оценки IRRBB, систему метрик и сценарного анализа (ΔNII, ΔEVE, стресс-тестирование процентных ставок и клиентского поведения)
• Участвовать в разработке подходов к управлению процентной позицией и структурой баланса, хеджированию.
• Анализировать новые продукты и изменения бизнес-модели с точки зрения процентного риска.
• Развивать методологию оценки структурной ликвидности, прогнозирования денежных потоков, структуры баланса и нормативов ликвидности.
• Проводить сценарный и факторный анализ изменения ликвидности.
• Участвовать в разработке планов действий по управлению ликвидностью в стрессовых условиях.
• Формировать постановки и совместно с командой моделирования развивать поведенческие модели: • o стабильности средств до востребования (NMD); • o досрочных погашений; • o пролонгаций; • o чувствительности клиентов к изменению ставок; • o поведения клиентов в стрессовых условиях; • o влияния макроэкономических факторов.
• Формировать требования к данным для расчета ALM-метрик. Совместно с IT командой развивать промышленную платформу расчета и отчетности по ALM-рискам.
• Инициировать автоматизацию сценарного анализа, стресс-тестирования и управленческой отчетности.
• При необходимости разрабатывать или курировать создание аналитических прототипов на Python.
• Участвовать в бизнес-планировании и прогнозировании ключевых риск-метрик и нормативов.
• Формировать независимую позицию Рисков по вопросам управления балансом.
• Оценивать влияние новых продуктов, крупных сделок и изменений структуры баланса на ALM-риски.

Requirements

Мы ожидаем

• Опыт работы в ALM, риск-менеджменте, казначействе или управлении балансом от 5 лет.
• Глубокое понимание управления процентным риском банковской книги и риском ликвидности.
• Знание основных подходов Basel к управлению ALM рисками, понимание требований Банка России в части процентного риска, ликвидности и ВПОДК.
• Понимание принципов FTP и управления структурой баланса.
• Опыт построения стресс-тестов, сценарного и факторного анализа.
• Способность работать с большими объемами данных и превращать результаты анализа в управленческие решения.
• Опыт управления командой или лидерства над крупными функциональными инициативами.
• Умение формировать и аргументировать позицию перед руководством и смежными подразделениями. Будет преимуществом
• Знание Python и опыт разработки аналитических инструментов будут существенным преимуществом.
• Опыт разработки моделей прогнозирования баланса и денежных потоков.
• Опыт автоматизации ALM-расчетов и построения специализированных risk / ALM data marts.
• Знания математической статистики, эконометрики и методов моделирования.
• Опыт развития ALM-функции в крупном универсальном банке. Почему эта позиция интересна
• Возможность влиять на развитие всей системы управления ALM-рисками крупного Банка.
• Не сопровождение готовой методологии, а возможность формировать новые подходы и инфраструктуру практически с нуля.
• Работа с задачами, напрямую влияющими на структуру баланса, прибыльность, ликвидность и капитал Банка.

Conditions

Мы предлагаем

• Работу в офисе ОКО2. График работы — гибридный Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании
• ДМС со стоматологией Включая чекапы, компенсацию покупки лекарств и льготные условия страхования для близких. Еще — страховка от онкозаболеваний, несчастных случаев и болезней
• Компенсация спорта Возместим затраты на спортивные абонементы. Еще у нас есть приложение «Т‑Спорт» для онлайн-занятий и командные тренировки с коллегами
• Комьюнити по интересам У нас есть беговые клубы, спортивные команды, музыкальная группа и другие сообщества для общения и совместных активностей
• Программа поддержки Онлайн-консультации с психологами, юристами, специалистами по финансам и здоровому образу жизни +3 дня к отпуску Можно использовать для отдыха или получить компенсацию
• Льготные тарифы и скидки Повышенные ставки по вкладам, дополнительный кэшбэк и скидки от партнеров на обучение, развлечения, путешествия и здоровье View more **Job type ** | Full-time ---|--- **Experience level ** | Senior **Location ** | Moscow (Москва), Russia (Россия) **Arrangement ** | Hybrid Apply Ask a question Share vacancy Published: 26/10/2026

Показать контакты