Market Risk Analyst (Senior) на срочный рынок

Локация: гибридный режим работы, офис в центре Москвы

Компания

Московская биржа развивает торговую, депозитарную и финансовую инфраструктуру, связывающую финансовые компании, инвесторов и клиентов.

Что делать

• Рассчитывать, пересматривать и калибровать риск-параметры по инструментам Московской биржи.
• Анализировать и оценивать риски производных финансовых инструментов, включая фьючерсы и опционы.
• Мониторить риск-параметры и выполнять регулярные процедуры дефолт-менеджмента.
• Готовить предложения для руководства по изменению риск-параметров.
• Взаимодействовать с бизнес-линиями для поддержки продуктов рынка деривативов со стороны риск-менеджмента НКЦ.
• Ставить функциональные задачи на IT-доработку и проводить функциональное тестирование риск-систем.

Требования

• Глубокое понимание финансовых рынков и производных финансовых инструментов.
• Опыт работы в банках или профессиональных участниках рынка ценных бумаг в подразделениях рыночного риска.
• Умение применять математические и количественные методы анализа.
• Практическое понимание VaR, cVaR, симуляции Монте-Карло и оценки рыночного риска через FHS.
• Знание моделей волатильности GARCH, регрессий и OLS, а также методов оценки процентного риска: дюрации, DV01, Convexity, Nelson-Siegel и bootstrapping.
• Практические навыки работы с Python и SQL.

Хорошо, если есть

• Сертификат CFA, FRM или СФА.

Культура и преимущества

• Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ.
• Годовой бонус, программа нематериальной мотивации и достойная заработная плата.
• Расширенная медицинская страховка с первого дня, включая стоматологию и корпоративного врача; льготное ДМС для детей и супругов.
• Гибридный режим работы и гибкое начало и завершение рабочего дня.
• Обучение, профессиональное развитие, корпоративная библиотека и внутренние IT-сообщества.
• Корпоративные мероприятия и клубы по интересам.