Market Risk Analyst (Senior) на срочный рынок, Московская биржа

Market Risk Analyst (senior) на срочный рынок, Московская биржа

• Расчет риск-параметров по инструментам, торгуемым на Московской Бирже, регулярный пересмотр риск-параметров, подготовка предложений для руководства по изменению риск-параметров;
• Мониторинг риск-параметров и осуществление регулярных процедур дефолт-менеджмента;
• Анализ и оценка рисков по производным финансовым инструментам, в том числе фьючерсам и опционам;
• Калибровка риск-параметров по инструментам срочного рынка;
• Взаимодействие с бизнес-линиями в части поддержки продуктов рынка деривативов Московской биржи со стороны риск-менеджмента НКЦ;
• Постановка функциональных заданий на IT-доработку и функциональное тестирование риск-систем.

Requirements

Глубокое понимание финансовых рынков и финансовых инструментов, в частности производных финансовых инструментов
Опыт работы в банках и профессиональных участниках рынка ценных бумаг, в подразделениях, отвечающих за управление рыночным риском.
Умение использовать математические и количественные методы анализа
Практическое понимание, как работает VaR, cVaR (как интерпретируются результаты расчетов и какие риски закрывают)
Какие есть способы расчет VaR, как работает симуляция методом Монте-Карло,
Оценка рыночного риска через FHS
Как применяются модели оценки волатильности группы GARCH
Применение регрессий и OLS в калибровке моделей
Методы оценки процентного риска - дюрация, DV01, Convexity, модели прогнозирования процентной кривой (например, модель Нельсона-Сигеля), bootstrapping
Практические навыки: Python, SQL
Наличие сертификата: CFA, FRM, СФА (желательно) View more Apply Ask a question Share vacancy Published: 05/10/2026

Показать контакты