Strong Junior / Middle Risk Quant

Локация: Астана, улица Достык, 8/1; работа на месте работодателя

Компания

ForteBank — банк, использующий статистические модели для прогнозирования рисков, расчёта капитала и управления финансовыми рисками.

Что делать

• Валидировать скоринговые и рейтинговые модели, PD/LGD по МСФО-9, VaR, модели процентного риска, досрочных погашений и антифрода.
• Проводить тестирование дискриминации, калибровки, стабильности и бэктестинга, включая Gini, AUC, PSI и CSI.
• Строить challenger-модели на тех же данных и обосновывать выбор наиболее эффективного алгоритма.
• Выявлять утечки и смещения в данных, неустойчивые методологические допущения и применение моделей за пределами области допустимости.
• Оценивать влияние недостатков моделей на резервы и капитал.
• Готовить заключения для Правления Банка.

Требования

• Высшее образование в технической области, экономике или финансах.
• Уверенные знания статистики, тестирования гипотез и ML-алгоритмов: линейная и логистическая регрессия, деревья решений, random forest и boosting.
• Навыки работы с Python или R, включая pandas, scikit-learn, matplotlib, data.table и dplyr.
• От 1 до 3 лет опыта работы с данными и моделями; сильные выпускники с исследовательскими проектами также рассматриваются.
• Глубокий интерес к анализу и интерпретации статистических моделей.

Культура и преимущества

• Полная занятость и график 5/2, с 9:00 до 18:00.
• Конкурентная заработная плата и бонусы за персональную эффективность.
• Медицинское страхование, DayOff в честь дня рождения и за выслугу лет.
• Корпоративные мероприятия, тимбилдинги, спортивные турниры и благотворительные акции.
• Выгодная рассрочка в крупные фитнес-клубы.
• Доступ к корпоративной библиотеке для обучения и саморазвития.