Вакансия из Telegram канала - Мэтч & Сопровод
Покажет вашу совместимость и напишет письмо
Описание вакансии
Avo Bank цифровой банк в Узбекистане ищет Data Scientist - Credit Risks.
Чем вы будете заниматься:
- Разработка, валидация и внедрение моделей кредитного риска (Application Scoring / PD, Behavioral PD, LGD и др.)
- Построение и поддержка antifraud-моделей и правил выявления мошенничества
- Анализ качества моделей (Gini, KS, PSI и др.) и их регулярный мониторинг
- Подготовка данных, feature engineering и работа с большими массивами данных
- Взаимодействие с бизнес-подразделениями (кредитование, риск, antifraud) для постановки задач
- Документирование моделей и участие в процессах валидации/аудита
- Оптимизация стратегий принятия решений на основе моделей
Требования:
- Желателен опыт разработки моделей кредитного риска от 2–3 лет (PD / LGD / Scoring / Fraud)
- Уверенное владение Python (pandas, sklearn, желательно — catboost/xgboost/lightgbm)
- Понимание статистики и методов машинного обучения (регрессии, деревья, бустинг)
- Опыт работы с банковскими данными (кредиты, транзакции, поведенка)
- Навыки оценки и интерпретации моделей (Gini, ROC-AUC, PSI и др.)
- Опыт работы с SQL и извлечения данных из хранилищ
- Высшее образование в области математики, статистики, экономики или смежных областях
Где предстоит работать:
Ташкент, ул. Нукус 29А
Заинтересовались вакансией? Высылайте резюме в телеграм
Чем вы будете заниматься:
- Разработка, валидация и внедрение моделей кредитного риска (Application Scoring / PD, Behavioral PD, LGD и др.)
- Построение и поддержка antifraud-моделей и правил выявления мошенничества
- Анализ качества моделей (Gini, KS, PSI и др.) и их регулярный мониторинг
- Подготовка данных, feature engineering и работа с большими массивами данных
- Взаимодействие с бизнес-подразделениями (кредитование, риск, antifraud) для постановки задач
- Документирование моделей и участие в процессах валидации/аудита
- Оптимизация стратегий принятия решений на основе моделей
Требования:
- Желателен опыт разработки моделей кредитного риска от 2–3 лет (PD / LGD / Scoring / Fraud)
- Уверенное владение Python (pandas, sklearn, желательно — catboost/xgboost/lightgbm)
- Понимание статистики и методов машинного обучения (регрессии, деревья, бустинг)
- Опыт работы с банковскими данными (кредиты, транзакции, поведенка)
- Навыки оценки и интерпретации моделей (Gini, ROC-AUC, PSI и др.)
- Опыт работы с SQL и извлечения данных из хранилищ
- Высшее образование в области математики, статистики, экономики или смежных областях
Где предстоит работать:
Ташкент, ул. Нукус 29А
Заинтересовались вакансией? Высылайте резюме в телеграм
Будьте осторожны: если работодатель просит войти в их систему, используя iCloud/Google, прислать код/пароль, запустить код/ПО, не делайте этого - это мошенники. Обязательно жмите "Пожаловаться" или пишите в поддержку. Подробнее в гайде →
Текст вакансии взят без изменений
Источник -