Data Scientist (Кредитные риски)

DS credit risk (Моделирование рисков корпоративного кредитования), Банк ДОМ.РФ

• Разработка и актуализация моделей кредитного риска (PD,LGD,EAD) для сегмента крупнейших корпоративных клиентов по ПВР-подходу;
• Подготовка данных и признаков, проведение исследований, выбор и обоснование подходов к моделированию;
• Валидация, back-testing, калибровка и мониторинг моделей;
• Подготовка методологий и документации по моделям для ругулятора и внутренней валидации;
• Сопровождение внедрения моделей в промконтур совместно с ИТ-командами, участие в поддержке моделей.

Requirements

• Высшее образование (экономическое, математическое) Опыт разработки моделей кредитного риска по ПВР/IRB- подходу (PD,LGD,EAD) от 3 лет;
• Практика построения моделей для сегмента крупнейших корпоративных клиентов \ low-default портфелей Знание лучших практик и регуляторных требований ЦБ РФ к ПВР-моделям;
• Глубокое знание классических статистических и ML-подходов;
• Уверенное владение DS-стеком: python 3.7+, numpy, scikit-learn, SQL;
• Опыт построения моделей на малых выборках и работе с несбалансированными данными;
• Знание мат. статистики и эконометрики, умение интерпретировать результаты моделей;
• Знание подходов к калибровке моделей;
• Навыки подготовки методологии и написания отчетов о разработке построенным моделям.

Conditions

• Конкурентный уровень заработной платы + премии по итогам работы в соответствии с утвержденными внутренними политиками;
• Расширенная программа ДМС, включая стоматологию;
• Компенсация абонемента в фитнес-клуб и обучения;
• Активная социальная жизнь (спортивные, интеллектуальные мероприятия, благотворительность);
• Специальные условия по кредитам и ипотеке от Банка ДОМ.РФ для сотрудников;
• Профессиональное обучение. Банк ДОМ.РФ Банк ДОМ.РФ - государственный банк, входящий в группу компаний ДОМ.РФ. Мы активно развиваем ипотечные программы и финансируем строительство. Наши эксперты и руководители работают над глобальными проектами, создают условия для роста и успехов всех сотрудников, а также делятся своей экспертизой во внешней среде. View more Job type | Full-time ---|--- Experience level | Senior Location | Moscow (Москва), Russia (Россия) Arrangement | Hybrid Apply Ask a question Показать контакты Share vacancy Published: 18/02/2026

Показать контакты