Эксперт по валидации риск-моделей (IFRS 9)

Локация: Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1; работа на месте работодателя

Компания

Home Credit Bank — банк, развивающий системы управления кредитными, рыночными, операционными и модельными рисками.

Что делать

• Проводить независимую валидацию моделей провизий по МСФО 9, антифрода и андеррайтинга, а также проверять макро-поправки Forward-looking для AQR и НСТ.
• Управлять модельным риском, систематизировать банковские модели и вести единый реестр.
• Оценивать критичность моделей, классифицировать их по материальности и рискованности.
• Проводить оценку и бэк-тестирование поведенческих моделей, анализ чувствительности в рамках ВПОДК и ВПОДЛ.
• Поддерживать нормативную базу, готовить экспертные заключения с ограничениями и рекомендациями и контролировать устранение замечаний.

Требования

• Высшее профильное образование: математика, технические науки, эконометрика или количественные финансы.
• Опыт независимой валидации или разработки риск-моделей в банках второго уровня или компаниях Big 4 — от 3 лет.
• Глубокое понимание методологии IFRS 9 и компонентов оценки кредитного риска: PD, LGD и EAD.
• Знание регуляторных требований Республики Казахстан, включая Постановление Правления АРРФР № 86 по ВПОДК и управлению модельным риском.
• Практический опыт бэк-тестирования, анализа чувствительности и стресс-тестирования моделей.
• Уверенное владение Python с Pandas, NumPy, Scikit-learn и Statsmodels или SAS для аудита кода моделей, а также отличное знание SQL.
• Опыт подготовки структурированных Validation Reports и защиты результатов перед внутренними комитетами и аудиторами.
• Свободное владение русским и казахским языками; английский — Upper-Intermediate и выше.

Хорошо, если есть

• Наличие или подготовка к сертификациям FRM, PRM или CFA.

Культура и преимущества

• Полная занятость, график 5/2 с 9:00 до 18:00.
• Заработная плата обсуждается по итогам собеседования; предусмотрены квартальная и годовая премии по результатам работы.
• Возможности профессионального и карьерного развития, курсы по запросу и внутреннее обучение на платформе HCB UpSkill.
• Конструктор льгот OLZHA: кэшбек на здоровье, спорт, путешествия и саморазвитие в рамках утверждённых лимитов.
• Офис HCB HUB с летней террасой, спортивным залом, столовой, кофейней, библиотекой и зонами отдыха; доступны тренировки, йога и массаж.
• Корпоративные мероприятия, клубы по интересам, скидки до 20% у партнёров, банковские привилегии и реферальная программа.