Вакансия из Telegram канала - Мэтч & Сопровод
Покажет вашу совместимость и напишет письмо
Описание вакансии
Junior Risk Quant, Московская биржа
Разработка и поддержание в актуальном состоянии методологических документов по функционированию системы управления рисками НКЦ в части управления рыночными рисками.
Разработка функциональных заданий для внедрения доработок системы управления рыночными рисками НКЦ.
Разработка количественных моделей оценки рыночных рисков НКЦ и процессов риск-менеджмента и прототипирование моделей с использованием языков программирования.
Requirements
*Рассматриваем кандидатов завершивших свое обучение в магистратуре. Оценка рыночного риска: знание методологий расчета VaR и Expected Shortfall (ES) по портфелям инструментов, понимание их ограничений, методов расчета (исторический, параметрический).
Финансовая математика: знание концепций приведенной стоимости денежных потоков (DCF), безарбитражного ценообразования, паритета процентных ставок.
Ценообразование: прайсинг сложных сделок (облигации, РЕПО, свопы, форварда, опционы). Декомпозиция инструментов на факторы риска и расчет чувствительностей. Моделирование динамики поведения базовых активов (цены, процентные ставки, волатильность).
Будет плюсом: понимание природы рыночной ликвидности и основ кредитного риска. Опыт в бэктестировании и стресс-тестировании.
Уверенный Python (NumPy, SciPy, Pandas, statsmodels) для математического моделирования, прототипирования и проверки гипотез, знание SQL. Наличие сертификата СФА/ СFA будет преимуществом. View more **Job type ** | Full-time
---|---
**Experience level ** | Junior, Middle
**Location ** | Moscow (Москва), Russia (Россия)
**Arrangement ** | Hybrid
Apply Ask a question Share vacancy Published: 28/10/2026
Будьте осторожны: если работодатель просит войти в их систему, используя iCloud/Google, прислать код/пароль, запустить код/ПО, не делайте этого - это мошенники. Обязательно жмите "Пожаловаться" или пишите в поддержку. Подробнее в гайде →
Текст вакансии взят без изменений