Data Scientist в Департамент кредитных рисков

Локация: Алматы, работа на месте работодателя в офисе.

Компания

Alatau City Bank — один из крупнейших банков Казахстана.

Что делать

• Строить модели прогнозирования динамики кредитного портфеля, проблемной задолженности и провизий.
• Разрабатывать, внедрять и сопровождать модели оценки резервов PD и LGD.
• Анализировать качество моделей и оценивать результаты их применения в расчетах провизий.
• Рассчитывать провизии по итогам закрытия периода, прогнозировать их ожидаемый уровень, а также определять риск-премии, COR и нормативы по сегментам кредитования.
• Проводить стресс-тестирование, включая тесты для выполнения надзорных требований.
• Взаимодействовать с подразделениями риск-менеджмента, финансов и бизнеса по вопросам расчета провизий.

Требования

• Высшее образование по экономическому, математическому, техническому или финансовому направлению.
• Опыт работы от 3 до 6 лет, включая опыт в банковской сфере.
• Опыт оценки кредитных рисков, расчета стоимости риска и анализа влияния макроэкономических факторов на потери.
• Глубокие знания портфельного анализа и IFRS 9, включая расчет ожидаемых кредитных убытков.
• Навыки работы с моделями PD, LGD и EAD, историческими данными и макроэкономическими показателями.
• Уверенное знание Python, SQL и Excel, а также библиотек pandas, scikit-learn, XGBoost и LightGBM.

Культура и преимущества

• Работа в офисе в деловой части Алматы.
• Ежеквартальные премии.
• Корпоративные предложения по фитнесу.
• Скидки на онлайн-обучение в Skyeng для сотрудника и близких.
• Бесплатная подписка на онлайн-библиотеку «Alpina Digital».
• Возможность карьерного развития в крупном банке Казахстана.