Вакансия из Hirify Global, списка международных tech-компаний Для мэтча и отклика нужен Plus
Пожаловаться
Зарплата и рынок
Выше рынка
$160к-185к/год
$97к$120кмедиана$160к
По похожим ролям (50) ~ $120к/год
На СНГ рынке: $5к/мес ($3.7к - $5к)
84
Хорошая вакансия
развернуть
Чётко описанная роль в количественных исследованиях в известной торговой компании с базовой зарплатой выше рыночного ориентира. Работа только в офисе в Нью-Йорке и специализация на торговых стратегиях сужают выбор, но задачи и требования сформулированы ясно.
Кликните для подробной информации
Узкая специализацияВыше рынкаАктуальный стекИзвестная компания
Оценка от Hirify AI
Мэтч & Сопровод
Для мэтча с этой вакансией нужен Plus
Подключить Plus
Описание вакансии
Текст:
Hirify AI/Оригинал
TL;DR
Quantitative Researcher, Volatility - Medium-Frequency (Quantitative Modeling/Algorithmic Trading): Constructing and managing single-stock portfolios while researching equity execution, market impact, and alpha signal monetization with an accent on portfolio risk, trading costs, and signal effectiveness. Focus on developing quantitative models, optimizing execution strategies, validating signals, and analyzing portfolio performance.
Location: New York, New York, United States
Salary: $160,000–$185,000 per year base salary
Company
hirify.global is an investment and asset management organization focused on quantitative financial research and trading.
What you will do
Construct, analyze, and manage single-stock portfolios.
Conduct equity execution research to optimize trading strategies.
Perform market-impact analysis to minimize trading costs.
Research and improve the monetization of alpha signals.
Monitor portfolio exposures, risk metrics, factor sensitivities, and performance attribution.
Produce research reports and quantitative insights on portfolio performance, trading costs, and signal effectiveness.
Requirements
Master’s degree or foreign equivalent in Financial Engineering or a related field.
At least 1 year of experience as a Quantitative Researcher or in a related role within investment, asset management, or financial market research.
At least 1 year of experience in quantitative modeling and statistical analysis.
Experience with multi-asset portfolio construction, risk management, algorithmic trading, and execution optimization.
Experience with market-impact analysis, alpha research, signal development, and validation.
Programming experience with Python for data analysis and strategy development.
Culture & Benefits
Full-time schedule of 40 hours per week.
Base salary range of $160,000–$185,000 per year.
Будьте осторожны: если работодатель просит войти в их систему, используя iCloud/Google, прислать код/пароль, запустить код/ПО, не делайте этого - это мошенники. Обязательно жмите "Пожаловаться" или пишите в поддержку. Подробнее в гайде →